1.對于保守型的銀行經(jīng)營管理者來講，可以采取( )戰(zhàn)略來回避收益的利率風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)既定的盈利目標(biāo)。

　　A.正缺口 B.零缺口

　　C.負(fù)缺口 D.小缺口

　　【答案】B。解析：當(dāng)利率缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響，因此，此時可以規(guī)避利率風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)既定的盈利目標(biāo)。

　　2.商業(yè)銀行運(yùn)用利率敏感性缺口模型進(jìn)行管理將面臨的困難是( )。

　　A.利率不變動 B.準(zhǔn)確預(yù)測利率走勢

　　C.利率變動頻繁 D.金融監(jiān)管過于嚴(yán)格

　　【答案】B。解析：商業(yè)銀行運(yùn)用利率敏感性缺口模型進(jìn)行管理將面臨的困難是難以準(zhǔn)確的預(yù)測利率走勢。

　　3.對統(tǒng)一銀行業(yè)的資本及其計量標(biāo)準(zhǔn)作出了重要貢獻(xiàn)的是( )。

　　A.《巴塞爾資本統(tǒng)一計量和最低資本要求協(xié)議》

　　B.《信用風(fēng)險管理原則》

　　C.《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》

　　D.《銀行機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度框架》

　　【答案】A。解析：根據(jù)新資本協(xié)議的初衷，資本要求與風(fēng)險管理緊密相聯(lián)。新資本協(xié)議作為一個完整的銀行業(yè)資本充足率監(jiān)管框架，由三大支柱組成：一是最低資本要求;二是監(jiān)管當(dāng)局對資本充足率的監(jiān)督檢查(外部監(jiān)管);三是銀行業(yè)必須滿足的信息披露要求(市場約束)。該協(xié)議對商業(yè)銀行使用敏感性高的資本計量方法規(guī)定了許多條件，涉及資產(chǎn)分類、風(fēng)險計量、風(fēng)險管理組織框架和政策流程等許多方面，全面達(dá)標(biāo)是一個漸進(jìn)和長期的過程。

　　4.《巴塞爾新資本協(xié)議》發(fā)布于( )。

　　A.1988 年 B.1999 年

　　C.2000 年 D.2004 年

　　【答案】D。解析：全稱《統(tǒng)一資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》。由巴塞爾銀行委員會制定，于在 2004 年 6 月 26 日發(fā)布。新資本協(xié)議以國際活躍銀行的實(shí)踐為基礎(chǔ)，詳細(xì)地闡述了監(jiān)管當(dāng)局對銀行集團(tuán)的風(fēng)險監(jiān)管思想，同時新資本協(xié)議通過對商業(yè)銀行計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的規(guī)范，來約束商業(yè)銀行內(nèi)部建立完整而全面的風(fēng)險管理體系，以達(dá)到保證全球銀行體系穩(wěn)健經(jīng)營的目的。

　　5.20 世紀(jì) 80 年代以后，銀行風(fēng)險管理處于( )。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段 B.負(fù)債風(fēng)險管理階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理階段 D.全面風(fēng)險管理階段

　　【答案】D。解析：20 世紀(jì) 80 年代之后，隨著銀行業(yè)競爭的加劇、存貸利差的變窄、金融衍生工具的廣泛使用，銀行開始發(fā)現(xiàn)自己可以從事更多的風(fēng)險中介工作，而不是傳統(tǒng)意義上的期限轉(zhuǎn)換中介，特別是金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，使銀行面臨的風(fēng)險呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化、全球化的趨勢，大大增加了銀行風(fēng)險管理的復(fù)雜性。在這種情況下，銀行風(fēng)險管理理念和技術(shù)有了新的提升，人們對風(fēng)險的認(rèn)識更加深入，金融衍生品、金融工程學(xué)等一系列技術(shù)逐漸應(yīng)用于銀行的風(fēng)險管理。